Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse
Veranstalter
Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev
Übungsleiter
Artur Bille
Zeit und Ort
Die komplette Veranstaltung wird über Moodle organisiert und durchgeführt. Zum Moodle-Kurs gehts hier.
Vorlesung
Montags, 10-12 Uhr
Donnerstags, 10-12
Übung
Donnerstags, 16-18 Uhr
Umfang
4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung
Voraussetzungen
Analysis I und II, Lineare Algebra I und II, Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.
Es wird empfohlen die Vorlesung Maßtheorie gehört zu haben.
Zielgruppe
Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.
Inhalt
Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik". Außerdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingeführt.
Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Punkte:
- Lebesgue-Integral
- Bedingte Erwartung
- Charakteristische Funktion
- Konvergenzarten
- Grenzwertsätze
- Einführung in die Theorie zufälliger Funktionen
- Elementare stochastische Prozesse, wie z.B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess
Vorlesungsskript
Das Vorlesungsskript kann hier heruntergeladen werden.
Übungsblätter
Übungsblätter und weitere Informationen sind der Moodle-Seite zu entnehmen.
Klausur
Die Klausuren finden am 09.08.2021 und 11.10.2021 statt (Stand 11.03.2021).
Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu müssen mindestens 50% der Übungspunkte erreicht werden.
Bitte bis 4 Tage vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung möglich).
Übungsblätter und weitere Informationen sind der Moodle-Seite zu entnehmen.
Kontakt
Dozent
Übungsleiter
Artur Bille
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung.
E-Mail: artur.bille@uni-ulm.de